퀀트

시스템 트레이딩 작업 비중

개인적으로 생각하는 시스템 트레이딩을 위한 작업량&난이도 비중이다. 데이터 수집(5%) 처음에 시작하면 데이터부터 모아야 한다. 시뮬레이션을 위한 각종 종목의 데이터들. 현물 주식을 거래하기 위해서는 주식 종목 리스트, 가격(일봉, 분봉), 상장폐지 현황, 액면분할 현황. 최소 이 정도는 확보해야 한다고 생각된다. 액면 변경 현황 대신 수정가격으로 데이터를 모으는 방법도 있으나, 단계가 나아가면서 결국 무수정 주가와 액면분할 현황을 함께 쓰는 것이 좋다. 가격데이터도 일단 분봉까지만 확보하면 어떻게 시뮬레이션은 가능하다. 이것도 단계가 나아가면서 체결데이터까지 모으면 더 좋다. 데이터는 그냥 모으면 된다. 대신증권 등 API를 이용해서 데이터를 요청&수신하고 자신의 DB에 저장하면 된다. 아무 난이도가 ..

운전과 트레이딩

꽉 막힌 올림픽대로를 운전하다 보면 어느 차선으로 가야 빨리 도착할 수 있을까 고민하게 된다. 옆 차선이 더 빨리 빠지는 것 같아서 옆 차선으로 옮기면 이내 내가 원래 있던 차선이 쭉 빠지는 경험을 하곤 한다. 특정 차선에 차가 없어서 빨리 가는 경우 다른 차들이 즉시 차선변경을 해서 그 차선의 유리함이 사라지게 된다. 이렇게 순간 비효율이 생겼다가 순간 사라지는 도로에서 저쪽 차선에 차가 적네라고 생각하고 움직였다가는 오히려 더 늦게 가기 십상이다. 이럴 때는 오히려 한 차선을 고수하며 느긋하게 가는 게 더 빠를 수도 있다. 차가 많은 도로의 상태를 시장과 비교하면, 차선간 속도에 차이가 생기는 순간이 시장에 발생하는 비효율이다. 다들이 비효율을 좇아 움직이기 때문에 비효율은 이내 사라지게 된다. 비효..