System trading

대체거래소 개장 이슈 대응하기

시스템 트레이더에게 주식시장 제도개선은 반가운 소식만은 아니다. 비록 그것이 선진 주식시장에 가까워지는 길일지라도 말이다. 아니 오히려 주식시장이 선진화될수록 수익의 기회가 줄어드는 경우가 많다. 제도적 장치로 인해 주식의 실제 가치와 가격이 괴리될 때 초과수익(알파)이 발생하는 경우가 많기 때문이다.    2025년 3월부터 대체거래소(Alternative Trading System)가 개장한다. 여태 한국은 공기업인 한국거래소(KRX)를 통해서만 정규 규 주식 거래를 할 수 있었다. 사실상 독점 플랫폼이다. 여기에 NXT(넥스트레이드)라는 대체거래소를 허용하여 이 대체거래소를 통해서도 주식거래가 가능하게 하려는 것이다. 일종의 경쟁 체재를 만드는 것이다.    대체거래소 운영이 주식시장 효율화에 얼마..

미국주식 API 조사

예전에 미국주식을 직접 종목투자 하기도 했었으나(2019년에 엔비디아를 샀다가 2023년에 팔았다.) 시스템 트레이딩에 집중하기 위해 모두 빼둔 상태. 그런데 작년부터 미국주식 API를 서비스하는 증권사가 많아졌다. 대세는 미국 아닌가. 이제 미국 주식도 시스템 트레이딩으로 접근이 가능하다. 마침 한국은 정치적 문제로 주식시장이 영 좋지 않고, 환율도 불안정한 상황이다. 이참에 자산을 달러로도 보유하면서 미국 주식을 자동으로 사고파는 시스템을 돌려두면 좋겠다 싶었다. 망설일 필요가 없어서 여러 증권사를 비교&조사 해봤다.  조사한 증권사는 한국투자증권, LS증권, 유안타투자증권, 유진투자증권이다.  1. 수수료 미국주식 API 를 서비스하는 대부분 증권사의 수수료를 매수, 매도 각각 0.25%다. 여기에..

2024년 결산

2023년 결산을 쓴 게 엊그제 같은데 벌써 1년이 또 지났다. 작년에 썼던 결산 글을 보니 발전을 한 것 같기도 하고, 아쉬운 점이 있기도 하다. 1. 수익률2023년이야 장이 워낙 좋았으니 신나게 수익을 냈지만, 2024년은 달랐다. 코스피지수는 9.63% 하락, 코스닥지수는 21.74% 하락했다. 그에 비해 한국주식 메인 전략들은 연간 8.93% 수익을 냈다. 시장 대비 상대적으로 좋은 수익이라고 볼 수도 있지만, 더 좋았어야 하는 아쉬움이 크다. 그렇다고 기존의 전략들을 다그친다고 될 일도 아니고, 계속 다양한 전략들을 추가하는 수밖에 없다.     2. 가상화폐시장 다양화 측면에서 가상화폐 자동매매 전략을 만들었는데, 마침 하반기에 비트코인 등이 크게 상승해서 수익이 괜찮았다. 전략이 잘 통했..

자동화

어릴 때부터 게으른 편이었던 것 같다. "귀찮다"라는 말을 너무 자주 써서 어머니께 혼난 적도 많았다. 중학교 때는 수업시간 내내 졸아서 수업 끝나고 교무실로 따라오라는 선생님의 말에 "귀찮은데"라고 말했다가 흠씬 맞기도 했다.(그때는 그렇게 때려도 되는 시절이었다.) 반복적으로 연습해서 깊은 내공을 쌓아야 하는 일은 싫었다. 그나마 효율적인 방법을 찾는 잔머리는 조금 돌아가서 어떤 일이든 빠르게 배우고 약간의 성과만 내면 금방 질려했다. 그 이상을 쌓으려면 진득한 노력이 필요했으니까 말이다. 공부에 있어서도 성실함 보다는 최소한의 노력으로 최대의 효율을 내는 방법만 찾았고, 그저 그 정도 했던 것 같다. 취미생활도 마찬가지다. 게임도 어릴 때는 곧잘 배워서 새로운 게임을 시작할 때는 친구들보다 늘 잘했..

전략을 몇 개까지 개발해야 할까?

투자나 트레이딩, 특히 시스템 트레이딩을 잘 모르는 사람과 내가 하는 일에 대해 이야기하는 것은 늘 어렵다. "프로그래밍 짜서 주식을 자동으로 사고팔도록 해놔요." 정도로 설명하면 "우와 신기하네요"하고 넘어가는 사람도 있고, 흥미를 보이며 이것저것 물어보는 사람도 있다. 그래도 이것저것 물어보는 사람이 주식이나 알고리즘 트레이딩에 대한 이해가 조금 있으면 대화가 즐겁게 흘러가는 편이다. 만약 그게 아니라면, '저게 대체 무슨 말이지' 하는 표정을 맞이하고, 나도 무어라 더 설명할 용기를 잃은 채 화제를 돌리게 된다. 원래 새로운 분야를 알게 되는 것을 좋아하는 성향이면서, 평소 투자에 관심도 많고, 시스템 트레이딩이라는 것이 존재한다는 것을 이미 알고 있던 사람이라면 꽤나 흥미를 보이며 내가 하는 일을..

금융투자소득세 폐지 발표

시스템 트레이딩이나 주식거래를 하다보면 세금 이슈에 직면하게 된다. 월급쟁이가 내는 근로소득세랑은 또 다른 세금을 내야한다. 1월 2일(2024년) 윤 대통령이 금융투자소득세 폐지를 추진하겠다고 증시 개장식에서 밝혔다. 이는 세제당국, 금융당국에서 힘겹게(세제개편은 언제나 힘들다) 추진하던 정책을 정치권 논리로 다시 무위로 돌리겠다는 발표다. 과연 세제당국, 금융당국의 입장이 얼마나 반영됐을지 개인적으로 궁금하다. 또 금융투자소득세 도입은 증권거래세 인하와 맞물려서 추진되던 정책이다. 거래세를 낮추면서 금투세를 도입했는데, 금투세는 폐지하면 앞으로 거래세는 어떻게 되는걸까. 세금이야 적게 내면 좋지만, 그것보다 매번 바뀌는 제도와, 예측하기 어려운 정책이 더 곤란할 때도 많다. 1. 증권거래세 증권거래세..

시스템 트레이딩 2023년 결산

개인적으로 많은 의미가 있는 한 해 아쉬운 점도 많고 뿌듯한 점도 많았는데, 역시 수익이 꾸준히 발생하는게 제일 감사한 일이다. 1. 매매프로그램 작년에 한창 C#으로 구축한 통합매매프로그램에 본격적으로 돈을 태우기 시작했다. 기존에 개별계좌&개별프로그램으로 운영하던 것들을 옮기면 되는 작업. 그러나 기왕 옮기는 김에 그간 쌓은 경험들을 살려서 조건도 개선하고, 자금관리법도 개선하고, 주문집행 방법도 개선하다 보니 생각보다 시간이 걸렸다. 운용중인 모든 전략을 다 옮기고 싶었지만, 몇개가 남은 상태. 그래도 순조롭게 작업이 진행되고 있다. 2. 수익 여기저기 자금이체가 있다보니 집계 방법에 따라 조금씩 다르고, 어느 계좌까지 포함하느냐에 따라 조금씩 다르지만 대략 연수익 100%정도 나왔다. 전략 구동 ..

수정주가 이슈

처음 주가 데이터를 수집하다보면 누구나 직면하는 이슈가 있다. "엥 내가 받은 데이터의 과거 주가와 왜 다른 사이트나 증권사에서 표시되는 과거 주가가 다르지?" 원인을 찾다보면 주가수정이 발생했는데 이를 어떻게 처리하는지에 따라 데이터가 다르다는 것을 발견하게 된다. 예를 들어 삼성전자는 2018년 5월 4일 1/50의 액면분할을 시행해서 2,650,000원이던 주가가 53,000원이 되었다.(이 외에도 무상증자, 유상증자, 감자 등이 발생할때 주가가 수정된다.) 내가 무수정주가를 수집하고 있었다면, 2018년 5월 4일 이전의 250만원이 넘는 가격이 저장이 되어 있을테고, 이후에는 5만원 언저리의 가격이 저장된다. 그런데 이렇게 자료를 다루다 보면 수익률을 계산할때 주가 수정으로 인해 말도 안되는 수..