System trading

자동화

어릴 때부터 게으른 편이었던 것 같다. "귀찮다"라는 말을 너무 자주 써서 어머니께 혼난 적도 많았다. 중학교 때는 수업시간 내내 졸아서 수업 끝나고 교무실로 따라오라는 선생님의 말에 "귀찮은데"라고 말했다가 흠씬 맞기도 했다.(그때는 그렇게 때려도 되는 시절이었다.) 반복적으로 연습해서 깊은 내공을 쌓아야 하는 일은 싫었다. 그나마 효율적인 방법을 찾는 잔머리는 조금 돌아가서 어떤 일이든 빠르게 배우고 약간의 성과만 내면 금방 질려했다. 그 이상을 쌓으려면 진득한 노력이 필요했으니까 말이다. 공부에 있어서도 성실함 보다는 최소한의 노력으로 최대의 효율을 내는 방법만 찾았고, 그저 그 정도 했던 것 같다. 취미생활도 마찬가지다. 게임도 어릴 때는 곧잘 배워서 새로운 게임을 시작할 때는 친구들보다 늘 잘했..

전략을 몇 개까지 개발해야 할까?

투자나 트레이딩, 특히 시스템 트레이딩을 잘 모르는 사람과 내가 하는 일에 대해 이야기하는 것은 늘 어렵다. "프로그래밍 짜서 주식을 자동으로 사고팔도록 해놔요." 정도로 설명하면 "우와 신기하네요"하고 넘어가는 사람도 있고, 흥미를 보이며 이것저것 물어보는 사람도 있다. 그래도 이것저것 물어보는 사람이 주식이나 알고리즘 트레이딩에 대한 이해가 조금 있으면 대화가 즐겁게 흘러가는 편이다. 만약 그게 아니라면, '저게 대체 무슨 말이지' 하는 표정을 맞이하고, 나도 무어라 더 설명할 용기를 잃은 채 화제를 돌리게 된다. 원래 새로운 분야를 알게 되는 것을 좋아하는 성향이면서, 평소 투자에 관심도 많고, 시스템 트레이딩이라는 것이 존재한다는 것을 이미 알고 있던 사람이라면 꽤나 흥미를 보이며 내가 하는 일을..

금융투자소득세 폐지 발표

시스템 트레이딩이나 주식거래를 하다보면 세금 이슈에 직면하게 된다. 월급쟁이가 내는 근로소득세랑은 또 다른 세금을 내야한다. 1월 2일(2024년) 윤 대통령이 금융투자소득세 폐지를 추진하겠다고 증시 개장식에서 밝혔다. 이는 세제당국, 금융당국에서 힘겹게(세제개편은 언제나 힘들다) 추진하던 정책을 정치권 논리로 다시 무위로 돌리겠다는 발표다. 과연 세제당국, 금융당국의 입장이 얼마나 반영됐을지 개인적으로 궁금하다. 또 금융투자소득세 도입은 증권거래세 인하와 맞물려서 추진되던 정책이다. 거래세를 낮추면서 금투세를 도입했는데, 금투세는 폐지하면 앞으로 거래세는 어떻게 되는걸까. 세금이야 적게 내면 좋지만, 그것보다 매번 바뀌는 제도와, 예측하기 어려운 정책이 더 곤란할 때도 많다. 1. 증권거래세 증권거래세..

시스템 트레이딩 2023년 결산

개인적으로 많은 의미가 있는 한 해 아쉬운 점도 많고 뿌듯한 점도 많았는데, 역시 수익이 꾸준히 발생하는게 제일 감사한 일이다. 1. 매매프로그램 작년에 한창 C#으로 구축한 통합매매프로그램에 본격적으로 돈을 태우기 시작했다. 기존에 개별계좌&개별프로그램으로 운영하던 것들을 옮기면 되는 작업. 그러나 기왕 옮기는 김에 그간 쌓은 경험들을 살려서 조건도 개선하고, 자금관리법도 개선하고, 주문집행 방법도 개선하다 보니 생각보다 시간이 걸렸다. 운용중인 모든 전략을 다 옮기고 싶었지만, 몇개가 남은 상태. 그래도 순조롭게 작업이 진행되고 있다. 2. 수익 여기저기 자금이체가 있다보니 집계 방법에 따라 조금씩 다르고, 어느 계좌까지 포함하느냐에 따라 조금씩 다르지만 대략 연수익 100%정도 나왔다. 전략 구동 ..

수정주가 이슈

처음 주가 데이터를 수집하다보면 누구나 직면하는 이슈가 있다. "엥 내가 받은 데이터의 과거 주가와 왜 다른 사이트나 증권사에서 표시되는 과거 주가가 다르지?" 원인을 찾다보면 주가수정이 발생했는데 이를 어떻게 처리하는지에 따라 데이터가 다르다는 것을 발견하게 된다. 예를 들어 삼성전자는 2018년 5월 4일 1/50의 액면분할을 시행해서 2,650,000원이던 주가가 53,000원이 되었다.(이 외에도 무상증자, 유상증자, 감자 등이 발생할때 주가가 수정된다.) 내가 무수정주가를 수집하고 있었다면, 2018년 5월 4일 이전의 250만원이 넘는 가격이 저장이 되어 있을테고, 이후에는 5만원 언저리의 가격이 저장된다. 그런데 이렇게 자료를 다루다 보면 수익률을 계산할때 주가 수정으로 인해 말도 안되는 수..

최적주문집행 알고리즘 분석

데이트레이딩을 하면 매일 주식을 사고팔기 때문에, 자연스레 어떻게 해야 제일 유리한 가격에 매매할 수 있을까 고민하게 된다. 주문방식의 개선으로 슬리피지를 아주 조금 낮춰서, 아주 조금 유리한 가격에 매매할 수 있다면, 이 효과가 매일 누적되기 때문에 큰 수익의 차이로 발생할 수 있으리라 하는 기대 때문이다. 하지만, 이제까지 계속, 아직, 주문집행보다는 전략을 만드는 것이 더 중요하고 우선 시 해야 하는 일이라고 생각했기 때문에, 최적주문집행 알고리즘을 개발하는 일은 늘 '언젠가는 해야 하는 일' 같은 골치 아픈 숙제로 여겨왔다. 그러면서 늘 주먹구구로 대충 이 정도로 사고팔면 되겠지, 하는 수준으로 매매를 해 왔다. 전략이 쌓이고 매일 매매되는 종목과 수량이 늘어나면서, 이제 숙제를 할 때가 됐음을 ..

시스템 트레이딩 작업 비중

개인적으로 생각하는 시스템 트레이딩을 위한 작업량&난이도 비중이다. 데이터 수집(5%) 처음에 시작하면 데이터부터 모아야 한다. 시뮬레이션을 위한 각종 종목의 데이터들. 현물 주식을 거래하기 위해서는 주식 종목 리스트, 가격(일봉, 분봉), 상장폐지 현황, 액면분할 현황. 최소 이 정도는 확보해야 한다고 생각된다. 액면 변경 현황 대신 수정가격으로 데이터를 모으는 방법도 있으나, 단계가 나아가면서 결국 무수정 주가와 액면분할 현황을 함께 쓰는 것이 좋다. 가격데이터도 일단 분봉까지만 확보하면 어떻게 시뮬레이션은 가능하다. 이것도 단계가 나아가면서 체결데이터까지 모으면 더 좋다. 데이터는 그냥 모으면 된다. 대신증권 등 API를 이용해서 데이터를 요청&수신하고 자신의 DB에 저장하면 된다. 아무 난이도가 ..

남의 정보로 투자하기

주식을 한다고 하면, 주변 지인들이 가끔 좋은 정보가 있다며 알려줄 때가 있다. 지인이, 지인의 지인이, 지인의 지인의 지인이 어떤.. 상장사와 관련이 있는데, 어떤 정보가 있다더라. 투자하면 대박이라더라.(불법 내부정보가 아니라, 뉴스에 이미 났거나, 시장 전망 같은 정말 다양한 정보들이다) 나의 대답은 늘 같다 "오 그래요?" 속으로는 따져 묻고 싶은 말이 많지만 사회적 관계를 위해 굳이 날카롭게 굴지는 않는다. 그 정보의 신뢰성을 어떻게 담보할 수 있는지, 그리고 그 신뢰할만한 정보가 주가 상승과 연결될 수 있는지, 그 정보가 그렇게 확실하면 왜 당신은 투자하지 않는지 말이다. 주식시장에서 흘러 다니는 정보와 뉴스들은 노이즈가 너무 많아서, 하나만 듣고 베팅할 수도 없을뿐더러, 몇 번 운이 좋게 성..