시스템 트레이딩 2023년 결산

개인적으로 많은 의미가 있는 한 해

아쉬운 점도 많고 뿌듯한 점도 많았는데, 역시 수익이 꾸준히 발생하는게 제일 감사한 일이다. 

 

1. 매매프로그램

작년에 한창 C#으로 구축한 통합매매프로그램에 본격적으로 돈을 태우기 시작했다. 기존에 개별계좌&개별프로그램으로 운영하던 것들을 옮기면 되는 작업. 그러나 기왕 옮기는 김에 그간 쌓은 경험들을 살려서 조건도 개선하고, 자금관리법도 개선하고, 주문집행 방법도 개선하다 보니 생각보다 시간이 걸렸다. 운용중인 모든 전략을 다 옮기고 싶었지만, 몇개가 남은 상태. 그래도 순조롭게 작업이 진행되고 있다. 

 

2. 수익

여기저기 자금이체가 있다보니 집계 방법에 따라 조금씩 다르고, 어느 계좌까지 포함하느냐에 따라 조금씩 다르지만 대략 연수익 100%정도 나왔다. 전략 구동 기준은 시뮬레이션 상 연수익 100%이고, 실 매매의 (내 마음대로) 목표수익은 연 50%인데 그것보다 꽤 준수하게 나온 편.

월별 무손실 목표도 있었으나 12월 손실로 아쉽게 실패.

 

3. 전략 개발

새로운 전략을 하나밖에 추가하지 못한 것이 많이 아쉽다. 심지어 그 전략은 MDD 44.57%를 기록하며 처참하게 손실 중. 아직 가능성이 있어 폐기는 하지 않았다. 내년에는 더 많은 전략을 투척해야지.

 

4. 전략 분석 툴

전략 분석 툴을 업그레이드 한다고 시간을 많이 썼다. 변수 최적화 하는 단계를 자동화 하고 싶어서 시작했는데, 생각보다 오래 걸린다. 그래도 차근차근 진행 중이므로 완성되면 내년에 좋은 성과가 있을 것으로 기대된다.

 

5. 아이디어와 시간

언제인가 그런 걱정을 한 적이 있다. 아이디어가 고갈되서 더 이상 전략을 만들어 낼 수 없으면 어떡하지.

그런데 요새 보면 유튜브든, 커뮤니티든, 책이든, 아이디어를 얻을 곳은 많다. 아이디어들을 어떻게 잘 분석해서 전략으로 깎아내느냐가 문제다. 읽을 책과 분석해볼 아이디어가 더 빨리 쌓인다. 내 작업 속도가 더 느리다. 참 다행이다. 내년에는 더 분발해야겠다.