System trading

영화 헝거(Hunger)를 보고 - 성공의 욕망

넷플릭스에서 큰 인기를 누리고 있는 태국 영화 "헝거"를 봤다. 시장에서 요리를 하던 주인공이 유명 셰프 밑에 들어가 성공을 하기 위해, 특별해지기 위해 노력하고, 그 과정에서 변하는 자신을 보고, 무엇이 소중한지를 깨닫는.. 그런 스토리의 영화다. 쓰고 나니까 영화 "악마는 프라다"를 입는다 랑 플룻이 똑같다. 사실 이런 클리셰는 흔한 것이었지만, 그래도 조금 흥미로운 점은 욕망에 초점을 뒀다는 것이다. 여기서 헝거는 끝없는 배고픔, 즉 끝없는 욕망을 의미한다. 특별해지기 위해, 성공하기 위한 끝없는 욕망, 부자들의 과시하고 싶은 욕망, 그 부자들에게 선망받고 싶어 하는 셰프의 욕망.. 이런 욕망들이 부정적으로 그려진다. 영화 중 스승 셰프가 주인공에게 이런 말을 한다. 이제 특별한 사람이 됐어? 재밌..

사업과 트레이딩

"○○과 트레이딩"이라는 제목으로 글을 벌써 여러 개 썼다. 뭔가 시리즈처럼 연재해야 할 것 같은 느낌. 이런 글이 많이 나오는 이유는 관련된 생각을 많이 하기 때문이다. 생활하면서 접하는 것들을 보고, 오 이것은 트레이딩이랑 이런 면에서 비슷한데? 종일 이런 생각이나 하고 있는 것이다. 전략을 만들고 돈을 버는 데는 별로 영양가가 없다. 그래도 트레이딩의 본질에 대해 생각하고 마음가짐을 정비하는 데는 가끔 도움이 되기도 한다. 이번에는 사업과 트레이딩이다. 사업과 트레이딩이라고 이름 붙이기는 했지만, 경제학에서의 시장경제와 시스템 트레이딩의 닮은 점이라고 해야 더 정확한 표현 같기는 하지만, 늘 그렇듯 운율이 더 중요하다. 사업과 트레이딩의 공통점은 이렇다. 첫째, 세상에 존재하는 비효율을 메꾸는 일이..

운전과 트레이딩

꽉 막힌 올림픽대로를 운전하다 보면 어느 차선으로 가야 빨리 도착할 수 있을까 고민하게 된다. 옆 차선이 더 빨리 빠지는 것 같아서 옆 차선으로 옮기면 이내 내가 원래 있던 차선이 쭉 빠지는 경험을 하곤 한다. 특정 차선에 차가 없어서 빨리 가는 경우 다른 차들이 즉시 차선변경을 해서 그 차선의 유리함이 사라지게 된다. 이렇게 순간 비효율이 생겼다가 순간 사라지는 도로에서 저쪽 차선에 차가 적네라고 생각하고 움직였다가는 오히려 더 늦게 가기 십상이다. 이럴 때는 오히려 한 차선을 고수하며 느긋하게 가는 게 더 빠를 수도 있다. 차가 많은 도로의 상태를 시장과 비교하면, 차선간 속도에 차이가 생기는 순간이 시장에 발생하는 비효율이다. 다들이 비효율을 좇아 움직이기 때문에 비효율은 이내 사라지게 된다. 비효..

맛집과 트레이딩

백종원의 골목식당을 한참 재밌게 볼 때가 있었다. 연돈이니 포방터 아들이니 재밌는 에피소드도 에피소드였지만 나는 또 "식당을 운영하는 것과 시스템 트레이딩을 하는 것이 비슷한걸.." 하는 방송과 별 상관없는 생각을 하며 봤었다. 식당을 운영하는 것, 특히 식당을 맛집으로 만드는 것은 시스템 트레이딩을 하는 것과 유사한 측면이 많은 것 같다. 첫째, 레시피 개발이 핵심이며 무지 어렵다. 맛집을 만들기로 했으면 어떤 메뉴를 어떻게 만들어서 팔 것 인지를 결정해야 하는데, 다른 식당과 차별성이 있는 맛있는 메뉴를 만들기란 쉽지 않다. 특히 맛뿐 아니라 재료의 가격, 조리의 효율성까지 함께 고려해야 하는데, 요리를 많이 해보거나 식당을 운영해 본 적이 없다면 맨땅에 헤딩 같은 일일 것이다. 시스템 트레이딩에 입..

도박과 트레이딩

주식투자나 코인투자, 그중에서도 단기간만 보유하는 트레이딩을 한다고 하면 그것은 도박과 다를 것이 없다고 하는 사람들이 많다. 맞을 수도 있는 말이지만 제대로 트레이딩을 하는 경우에는 틀린 말이다. 도박과 (시스템)트레이딩의 닮은 점과 다른 점은 무엇일까? 당장 다음 베팅(혹은 거래)의 수익여부를 확신할 수 없는 점은 같다. 도박의 경우 랜덤하게 나오는 다음 카드 등에 따라 내가 이길지 상대방이 이길지 확신할 수 없다. 트레이딩의 경우에도 다음 거래가 무조건 수익이 난다고 확신할 수 없다. 그런데 도박의 경우는 기댓값이 손실 혹은 마이너스기 때문에 게임을 지속할수록 자산은 0에 수렴해 간다. 카지노, 토토 등 대부분의 도박이 수수료, 세금, 확률적 불이익 등으로 기댓값이 마이너스가 된다. 로또도 이런 점..

차트 분석 도구

자동매매가 되면서 수익이 나는 전략을 만들어내기 위해서는 수많은 시행착오가 필요하다. 특히 어떤 조건으로 종목을 제한해야 수익이 날 수 있는지를 계속 찾아야하는데, 조건을 바꿔가며 반복문을 계속 돌리는 방법도 있지만 때로는 차트를 관찰하며 수익이 나는 차트에서 보이는 공통된 조건을 대입해보기도 한다. 이를 위해 조건을 적용한 종목리스트를 뽑아내고, 증권사 HTS에서 해당 종목을 검색하고, 특정 날짜로 이동해서 차트를 관찰해야 한다. 이 과정에서 "해당 종목 검색", "특정 날짜 이동"이 반복되면서 시간을 잡아먹는다. 그래서 예전부터 생각해오던 프로그램이 있다. 종목리스트에서 차트를 바로바로 관찰할 수 있는 프로그램. 이런저런 이유로 미루고 있다가, 만들었다. 필요한 기능은 프로그램 내에서 쿼리문을 날려 ..

종목 추천좀 해줘봐

수십번의 질문을 받았지만 늘 대답하기 어려운 것이 있다. "전공이 공대인데 왜 이 직업을 선택했어?" "하하 그러게요..", "공대가 적성에 안 맞아서요" 등등 시원찮은 답변으로 넘어가고는 하지만 항상 답하기 어렵다. 공대공부는 사실 적성에 맞기도 했을 뿐더러, 나는 실제로 단지 할 수 있을것 같아서 직업을 선택한 것이기 때문이다. 내 능력치를 최대한 발휘 했을 때 할 수 있는 것 중 가장 난이도가 있고, 그만큼 output이 좋은 분야라고 생각하고 시험을 준비했다.(물론 그때 생각 기준이다. 지금은 다른 선택이 더 좋았을 것이라고 생각한다.) 이렇게 구구절절 재수없게 잘난척할만큼 멍청한 나는 아니니 그저 속으로만 생각하고 어물쩡 넘어간다. 항상 들어도 곤란한 질문이 하나 더 있다. "종목 추천좀 해줘봐..

과최적화를 피하는 방법 - 표본을 늘려라

시스템 트레이딩을 하면 당연히 백테스트 또는 시뮬레이션이 수반되어야 하고, 백테스트를 하다 보면 과최적화를 피하는 것이 굉장히 중요하고 어렵다는 것을 느끼게 된다. 과최적화를 피하기 위해 여러 가지 방법들이 동원되는데, 크게 두 방향으로 접근한다. 하나는 표본은 늘리는 것, 다른 하나는 아이디어를 단순하게 가져가는 것. 여기서는 표본을 늘리는 것에 대해 이야기한다. 통계학적으로 최저표본은 보통 30개 이상으로 본다. 물론 많으면 많을수록 수학적으로 정확한 통계적 추론이 가능해진다. 백테스트도 마찬가지다. 몇 개 이상이면 과최적화를 벗어날 수 있는지 정확한 기준선을 잡을 수는 없지만 표본은 많으면 많을수록 좋다. 그럼 트레이딩에서 표본의 숫자는 어떻게 정해지는 것인가? 테스트 기간과 매매주기, 그리고 종목..