시스템 트레이딩

사막 위의 플랫폼 - 라스베이거스

미국 여행 중에 라스베이거스를 들려 즐거운 관광의 시간을 가졌다. 라스베이거스를 처음 방문하여 거닐면서 몇 가지 느낀 점을 기록해 본다. 1. 자본주의의 도시 라스베이거스는 자본주의의 환상을 심어주는 도시라는 느낌을 받았다. 자본주의 체제는 사람들을 끊임없이 세뇌하고 자극한다. 실제로 부자인 소수에게 굉장히 많은 권력이 집중되어 있으면서도 "너도 돈이 있으면 다 누릴 수 있는 것이야"라고 선전한다. 그리고 능력에 따라 누구나 부자가 될 수 있다고 표방하여 자본에 따라 실질적인 계급이 정해지는 것을 사람들이 당연하게 받아들이도록 한다. 또, 사람들의 소비욕구, 신분상승욕구, 과시욕구를 자극해 부의 결핍을 느끼도록 하고, 더 많은 노동과 소비를 강요한다. 이런 자본주의의 세뇌에서 벗어나는 방법은 첫째, 직접..

전략을 몇 개까지 개발해야 할까?

투자나 트레이딩, 특히 시스템 트레이딩을 잘 모르는 사람과 내가 하는 일에 대해 이야기하는 것은 늘 어렵다. "프로그래밍 짜서 주식을 자동으로 사고팔도록 해놔요." 정도로 설명하면 "우와 신기하네요"하고 넘어가는 사람도 있고, 흥미를 보이며 이것저것 물어보는 사람도 있다. 그래도 이것저것 물어보는 사람이 주식이나 알고리즘 트레이딩에 대한 이해가 조금 있으면 대화가 즐겁게 흘러가는 편이다. 만약 그게 아니라면, '저게 대체 무슨 말이지' 하는 표정을 맞이하고, 나도 무어라 더 설명할 용기를 잃은 채 화제를 돌리게 된다. 원래 새로운 분야를 알게 되는 것을 좋아하는 성향이면서, 평소 투자에 관심도 많고, 시스템 트레이딩이라는 것이 존재한다는 것을 이미 알고 있던 사람이라면 꽤나 흥미를 보이며 내가 하는 일을..

시스템 트레이딩 2023년 결산

개인적으로 많은 의미가 있는 한 해 아쉬운 점도 많고 뿌듯한 점도 많았는데, 역시 수익이 꾸준히 발생하는게 제일 감사한 일이다. 1. 매매프로그램 작년에 한창 C#으로 구축한 통합매매프로그램에 본격적으로 돈을 태우기 시작했다. 기존에 개별계좌&개별프로그램으로 운영하던 것들을 옮기면 되는 작업. 그러나 기왕 옮기는 김에 그간 쌓은 경험들을 살려서 조건도 개선하고, 자금관리법도 개선하고, 주문집행 방법도 개선하다 보니 생각보다 시간이 걸렸다. 운용중인 모든 전략을 다 옮기고 싶었지만, 몇개가 남은 상태. 그래도 순조롭게 작업이 진행되고 있다. 2. 수익 여기저기 자금이체가 있다보니 집계 방법에 따라 조금씩 다르고, 어느 계좌까지 포함하느냐에 따라 조금씩 다르지만 대략 연수익 100%정도 나왔다. 전략 구동 ..

시스템 트레이딩 작업 비중

개인적으로 생각하는 시스템 트레이딩을 위한 작업량&난이도 비중이다. 데이터 수집(5%) 처음에 시작하면 데이터부터 모아야 한다. 시뮬레이션을 위한 각종 종목의 데이터들. 현물 주식을 거래하기 위해서는 주식 종목 리스트, 가격(일봉, 분봉), 상장폐지 현황, 액면분할 현황. 최소 이 정도는 확보해야 한다고 생각된다. 액면 변경 현황 대신 수정가격으로 데이터를 모으는 방법도 있으나, 단계가 나아가면서 결국 무수정 주가와 액면분할 현황을 함께 쓰는 것이 좋다. 가격데이터도 일단 분봉까지만 확보하면 어떻게 시뮬레이션은 가능하다. 이것도 단계가 나아가면서 체결데이터까지 모으면 더 좋다. 데이터는 그냥 모으면 된다. 대신증권 등 API를 이용해서 데이터를 요청&수신하고 자신의 DB에 저장하면 된다. 아무 난이도가 ..

맛집과 트레이딩

백종원의 골목식당을 한참 재밌게 볼 때가 있었다. 연돈이니 포방터 아들이니 재밌는 에피소드도 에피소드였지만 나는 또 "식당을 운영하는 것과 시스템 트레이딩을 하는 것이 비슷한걸.." 하는 방송과 별 상관없는 생각을 하며 봤었다. 식당을 운영하는 것, 특히 식당을 맛집으로 만드는 것은 시스템 트레이딩을 하는 것과 유사한 측면이 많은 것 같다. 첫째, 레시피 개발이 핵심이며 무지 어렵다. 맛집을 만들기로 했으면 어떤 메뉴를 어떻게 만들어서 팔 것 인지를 결정해야 하는데, 다른 식당과 차별성이 있는 맛있는 메뉴를 만들기란 쉽지 않다. 특히 맛뿐 아니라 재료의 가격, 조리의 효율성까지 함께 고려해야 하는데, 요리를 많이 해보거나 식당을 운영해 본 적이 없다면 맨땅에 헤딩 같은 일일 것이다. 시스템 트레이딩에 입..

도박과 트레이딩

주식투자나 코인투자, 그중에서도 단기간만 보유하는 트레이딩을 한다고 하면 그것은 도박과 다를 것이 없다고 하는 사람들이 많다. 맞을 수도 있는 말이지만 제대로 트레이딩을 하는 경우에는 틀린 말이다. 도박과 (시스템)트레이딩의 닮은 점과 다른 점은 무엇일까? 당장 다음 베팅(혹은 거래)의 수익여부를 확신할 수 없는 점은 같다. 도박의 경우 랜덤하게 나오는 다음 카드 등에 따라 내가 이길지 상대방이 이길지 확신할 수 없다. 트레이딩의 경우에도 다음 거래가 무조건 수익이 난다고 확신할 수 없다. 그런데 도박의 경우는 기댓값이 손실 혹은 마이너스기 때문에 게임을 지속할수록 자산은 0에 수렴해 간다. 카지노, 토토 등 대부분의 도박이 수수료, 세금, 확률적 불이익 등으로 기댓값이 마이너스가 된다. 로또도 이런 점..

차트 분석 도구

자동매매가 되면서 수익이 나는 전략을 만들어내기 위해서는 수많은 시행착오가 필요하다. 특히 어떤 조건으로 종목을 제한해야 수익이 날 수 있는지를 계속 찾아야하는데, 조건을 바꿔가며 반복문을 계속 돌리는 방법도 있지만 때로는 차트를 관찰하며 수익이 나는 차트에서 보이는 공통된 조건을 대입해보기도 한다. 이를 위해 조건을 적용한 종목리스트를 뽑아내고, 증권사 HTS에서 해당 종목을 검색하고, 특정 날짜로 이동해서 차트를 관찰해야 한다. 이 과정에서 "해당 종목 검색", "특정 날짜 이동"이 반복되면서 시간을 잡아먹는다. 그래서 예전부터 생각해오던 프로그램이 있다. 종목리스트에서 차트를 바로바로 관찰할 수 있는 프로그램. 이런저런 이유로 미루고 있다가, 만들었다. 필요한 기능은 프로그램 내에서 쿼리문을 날려 ..

종목 추천좀 해줘봐

수십번의 질문을 받았지만 늘 대답하기 어려운 것이 있다. "전공이 공대인데 왜 이 직업을 선택했어?" "하하 그러게요..", "공대가 적성에 안 맞아서요" 등등 시원찮은 답변으로 넘어가고는 하지만 항상 답하기 어렵다. 공대공부는 사실 적성에 맞기도 했을 뿐더러, 나는 실제로 단지 할 수 있을것 같아서 직업을 선택한 것이기 때문이다. 내 능력치를 최대한 발휘 했을 때 할 수 있는 것 중 가장 난이도가 있고, 그만큼 output이 좋은 분야라고 생각하고 시험을 준비했다.(물론 그때 생각 기준이다. 지금은 다른 선택이 더 좋았을 것이라고 생각한다.) 이렇게 구구절절 재수없게 잘난척할만큼 멍청한 나는 아니니 그저 속으로만 생각하고 어물쩡 넘어간다. 항상 들어도 곤란한 질문이 하나 더 있다. "종목 추천좀 해줘봐..