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시스템 트레이딩에 대한 오해

시스템 트레이딩 관련하여 좋은 인사이트를 얻을 곳이 혹시 있을까 하여 유튜브나 구글에서 가끔 시스템 트레이딩을 검색해보곤 한다. 이미 알고 있는 몇몇 고수분의 블로그를 제외하고는 인터넷에 돌아다니는 많은 정보는 대부분 수박 겉 핥기식으로 시스템 트레이딩을 설명하고 있는 듯 하다. 걔 중에 워낙 바보같거나 틀린 말들은 웃고 넘어가지만, 아래 영상에서는 그럴듯 하게 설명은 하지만 실제로 여러 개념을 혼동하거나, 착각하고 있는 부분이 있는 것 같아 생각을 정리해본다. 해당 유튜버를 공격하거나 비난할 생각은 없고, 대부분 이런 시행착오를 겪겠구나 싶어 오히려 안타까운 마음이 든다. https://youtu.be/97h-bpJPxM4 1. 과거의 데이타로 미래를 예측한다는 전제가 잘못 됐다. > 과거의 데이타로 ..

원숭이의 재판

원숭이의 재판이라는 설화가 있다. 이리와 여우가 숲에서 고기를 발견하고 서로 자기 것이라고 다투게 되었다. 지나가던 원숭이가 이 광경을 보고 공평하게 결정 해준다면서 반반씩 나눠가지는 것을 제안한다. 원숭이가 고기를 나누고 이리와 여우에게 주자 이리는 자기 고기가 더 작다며 불만을 제기한다. 그러자 원숭이는 여우의 고기를 한 입 베어물고는 자 이제 됐지? 한다. 이번에는 여우가 자기 고기가 더 작다며 불만은 제기한다. 원숭이 이리의 고기를 한 입 베어물고는 자 이제 됐지? 한다. 다시 이리가 불만을 제기하자 여우의 고기를 먹고.. 이렇게 한 입씩 먹다가 남은 고기까지 홀랑 먹고 도망쳐 버렸다는 이야기다. 이 이야기는 겉으로 보기에는 원숭이의 지략, 원숭이의 꾀에 대해서 이야기하는 듯 하지만 나는 다른 뜻..

Data가 시키는 대로

시스템 트레이딩에 입문하는 사람들이 공통적으로 하는 상상이 있다. 내가 만든 프로그램이 돈은 알아서 벌어주고, 하와이에서 휴양을 즐기고 있는 나의 모습.. 그러나 조금만 진지하게 공부해 보면 이 상상이 얼마나 허황된 것인지, 또는 이 정도 경지에 다다르는 것이 얼마나 까마득한 것인지 깨닫게 된다. (이런 경지가 불가능한 것은 아닌데, 굉장히 많은 시간과 노력을 투입한 후 얻어지는 달인의 경지라고 생각된다. 나도 아직 멀었다.) 당장 이번 주말에도 신년 개장을 준비하며 종일 작업에 매달렸다. 전략별로 한 해 성과를 정리하고, 어떤 놈을 살처분할지 어떤 놈이 예쁜지 확인하고, 매매로그를 체크하고, 전략마다 개선할 부분이 있는지 확인하고, 연도별로 관리되는 DB 설정을 바꿔주고, 개장일(새해 첫 개장일) 시간..

새해 첫 날

해가 바뀌면 많은 사람들이 새해의 첫 일출을 보기 위해 동해로 모여든다. 새해의 첫 일출을 보며 소원을 빌거나 무엇인가 새로운 다짐을 하기 위해서일 것이다. 그런데 이 행동에 대해 나는 몇 가지 회의적인 생각을 가지고 있었는데, 먼저, 태양은 매일 뜨는 것인데 임의로 정해놓은 연도변경의 첫 날이 일출만이 크게 의미가 있는지 모르겠고, 또한, 해 바뀌는 첫 날의 의미를 두더라도 지구는 둥글기 때문에 동해가 해가 최초로 떠오르는 곳도 아니다. 게다가 무엇인가 바라며 소원을 비는 행위도 나와는 거리가 멀다. 추위도 싫고 아침 잠 까지 많은 나는 신년 일출을 보겠다는 생각은 해본적도 없었다. 그러나 올해는 심경의 변화가 생겼다. 첫째, 최근 추억 기록용으로 사진이 아니라 영상 클립을 모으는데 재미가 들려서 일출..