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최적주문집행 알고리즘 분석

데이트레이딩을 하면 매일 주식을 사고팔기 때문에, 자연스레 어떻게 해야 제일 유리한 가격에 매매할 수 있을까 고민하게 된다. 주문방식의 개선으로 슬리피지를 아주 조금 낮춰서, 아주 조금 유리한 가격에 매매할 수 있다면, 이 효과가 매일 누적되기 때문에 큰 수익의 차이로 발생할 수 있으리라 하는 기대 때문이다. 하지만, 이제까지 계속, 아직, 주문집행보다는 전략을 만드는 것이 더 중요하고 우선 시 해야 하는 일이라고 생각했기 때문에, 최적주문집행 알고리즘을 개발하는 일은 늘 '언젠가는 해야 하는 일' 같은 골치 아픈 숙제로 여겨왔다. 그러면서 늘 주먹구구로 대충 이 정도로 사고팔면 되겠지, 하는 수준으로 매매를 해 왔다. 전략이 쌓이고 매일 매매되는 종목과 수량이 늘어나면서, 이제 숙제를 할 때가 됐음을 ..

20230913 Data science 대학원 진학 계획

나의 본업보다 내 삶에서 더 중요한 비중을 차지하고 있는 것이 시스템 트레이딩이지만, 본업에 치여 작업 시간은 늘 부족하고, 작업시간을 확보하고 싶은 욕심에 잠을 줄이며 피곤하게 지낸 나날들을 몇 년째 보내다 보니 이대로는 안 되겠다 싶었다. 또한, 아마추어 개발자, 독학 시스테머(systemer)의 한계가 늘 느껴져서 더 제대로 공부해서 전문성을 갖추고 싶은 욕심도 계속 따라온다. 그래서 내린 결정이 바로 본업을 잠시 미루고 Data science 분야 대학원에 진학하는 것이다. 우선 시간적인 측면에서 보면, 본업 때문에 작업이 뒤로 밀릴 때마다 스트레스를 받았는데, 이 점이 크게 개선되리라 기대하고 있다. 물론 대학원에서 공부가 아주 널럴해서 시간이 엄청 여유로워질 것이라 기대하는 것은 아니다. 다만..

시스템 트레이딩 작업 비중

개인적으로 생각하는 시스템 트레이딩을 위한 작업량&난이도 비중이다. 데이터 수집(5%) 처음에 시작하면 데이터부터 모아야 한다. 시뮬레이션을 위한 각종 종목의 데이터들. 현물 주식을 거래하기 위해서는 주식 종목 리스트, 가격(일봉, 분봉), 상장폐지 현황, 액면분할 현황. 최소 이 정도는 확보해야 한다고 생각된다. 액면 변경 현황 대신 수정가격으로 데이터를 모으는 방법도 있으나, 단계가 나아가면서 결국 무수정 주가와 액면분할 현황을 함께 쓰는 것이 좋다. 가격데이터도 일단 분봉까지만 확보하면 어떻게 시뮬레이션은 가능하다. 이것도 단계가 나아가면서 체결데이터까지 모으면 더 좋다. 데이터는 그냥 모으면 된다. 대신증권 등 API를 이용해서 데이터를 요청&수신하고 자신의 DB에 저장하면 된다. 아무 난이도가 ..

미도 유방 만졌잖아!

"니 손목 잘라야겠어. 미도 유방 만졌잖아! 이 씹 새끼가!" 박찬욱 감독 영화 "올드보이"에서 오대수가 이우진의 함정에 빠져서 사설감옥 관리자인 철웅네 일당이 미도를 묶어두고 오대수에게 복수를 하려는 장면이다. 이 철웅네 일당은 이미 오대수에게 한 번 당한 바 있고, 철웅 본인은 이가 생으로 뽑혀서 똑같은 복수를 해주려고 한다. 철웅네 일당이 미도를 미끼로 오대수를 제압하고, 오대수의 이를 장도리로 뽑기 직전에 이우진이 전화를 해서 돈을 주고 복수를 그만두게 한다. 이 때 오대수는 철수하려는 철웅네 일당에게 "싸우자"며, "니 손목 잘라야겠어. 미도 유방 만졌잖아! 이 씹 새끼가!" 하면서 달려든다. 물론 발에 걷어 차이고 끝나지만. 이 외설적인 대사는 외설적이어서만이 아니라 다른 이유로 나에게는 굉장..

남의 정보로 투자하기

주식을 한다고 하면, 주변 지인들이 가끔 좋은 정보가 있다며 알려줄 때가 있다. 지인이, 지인의 지인이, 지인의 지인의 지인이 어떤.. 상장사와 관련이 있는데, 어떤 정보가 있다더라. 투자하면 대박이라더라.(불법 내부정보가 아니라, 뉴스에 이미 났거나, 시장 전망 같은 정말 다양한 정보들이다) 나의 대답은 늘 같다 "오 그래요?" 속으로는 따져 묻고 싶은 말이 많지만 사회적 관계를 위해 굳이 날카롭게 굴지는 않는다. 그 정보의 신뢰성을 어떻게 담보할 수 있는지, 그리고 그 신뢰할만한 정보가 주가 상승과 연결될 수 있는지, 그 정보가 그렇게 확실하면 왜 당신은 투자하지 않는지 말이다. 주식시장에서 흘러 다니는 정보와 뉴스들은 노이즈가 너무 많아서, 하나만 듣고 베팅할 수도 없을뿐더러, 몇 번 운이 좋게 성..

실천의 관성 - 슬럼프에 빠진 이에게

https://youtu.be/nFswm_BEQok 오사마 빈 라덴을 사살한 '넵튠 스피어' 작전을 이끈 윌리엄 H. 맥레이븐(William Harry McRaven) 전 미군 특수작전사령관이 텍사스 대학교 졸업연설에서 "세상을 바꾸고 싶다면 침대 정리부터"하라는 연설을 한 적 있다. 그리고, 삼류 작가 에디가 뇌를 100% 활용할 수 있는 NZT-48이라는 약을 먹고 천재가 되고 엄청난 일들을 해내는 영화 리미트리스(Limitless)에서 이 약을 먹고 주인공이 가장 먼저 한 일은 바로 쓰레기더미에 쌓인 집을 정리하는 일이다. 내 생각에 큰 일을 하기 위해 침대를 정리할 필요도 없고, 집을 정리할 필요도 없지만, 그건 본인의 선택이지만, 이 이야기들을 관통하는 메시지는 무엇인지 안다. 바로 "실천의 관..

영화 헝거(Hunger)를 보고 - 성공의 욕망

넷플릭스에서 큰 인기를 누리고 있는 태국 영화 "헝거"를 봤다. 시장에서 요리를 하던 주인공이 유명 셰프 밑에 들어가 성공을 하기 위해, 특별해지기 위해 노력하고, 그 과정에서 변하는 자신을 보고, 무엇이 소중한지를 깨닫는.. 그런 스토리의 영화다. 쓰고 나니까 영화 "악마는 프라다"를 입는다 랑 플룻이 똑같다. 사실 이런 클리셰는 흔한 것이었지만, 그래도 조금 흥미로운 점은 욕망에 초점을 뒀다는 것이다. 여기서 헝거는 끝없는 배고픔, 즉 끝없는 욕망을 의미한다. 특별해지기 위해, 성공하기 위한 끝없는 욕망, 부자들의 과시하고 싶은 욕망, 그 부자들에게 선망받고 싶어 하는 셰프의 욕망.. 이런 욕망들이 부정적으로 그려진다. 영화 중 스승 셰프가 주인공에게 이런 말을 한다. 이제 특별한 사람이 됐어? 재밌..

사업과 트레이딩

"○○과 트레이딩"이라는 제목으로 글을 벌써 여러 개 썼다. 뭔가 시리즈처럼 연재해야 할 것 같은 느낌. 이런 글이 많이 나오는 이유는 관련된 생각을 많이 하기 때문이다. 생활하면서 접하는 것들을 보고, 오 이것은 트레이딩이랑 이런 면에서 비슷한데? 종일 이런 생각이나 하고 있는 것이다. 전략을 만들고 돈을 버는 데는 별로 영양가가 없다. 그래도 트레이딩의 본질에 대해 생각하고 마음가짐을 정비하는 데는 가끔 도움이 되기도 한다. 이번에는 사업과 트레이딩이다. 사업과 트레이딩이라고 이름 붙이기는 했지만, 경제학에서의 시장경제와 시스템 트레이딩의 닮은 점이라고 해야 더 정확한 표현 같기는 하지만, 늘 그렇듯 운율이 더 중요하다. 사업과 트레이딩의 공통점은 이렇다. 첫째, 세상에 존재하는 비효율을 메꾸는 일이..